监管机构警告称,美国银行需要更好地防范利率冲击


华盛顿(路透社) - 多年顽固的低利率和预期未来几年将保持低位,这促使美国银行改变其资产负债表,如果利率突然飙升,将使其处于风险之中,监管机构警告银行一直在储备长期贷款,通常与房地产和房地产开发相关,这些房地产和房地产开发承诺收益率高于短期债务的微不足道的回报但是,长期贷款与大多数短期资金之间的差距越来越大意味着更高的利率可能陷入银行陷阱在一个角落里:迫使他们支付更多的钱来支付他们的直接融资需求,而不是他们的贷款动态“提高了我们非常关注的利率风险问题,”联邦存款保险公司(FDIC)主席Martin Gruenberg本周表示,根据美联储一直发出的信号,银行已广泛定位 - 它将逐步提高利率,并将利率扩大然而监管机构指出,中央银行也可以快速行动,即使现在看来不太可能短期利率也可能在疲软的经济中攀升,他们表示“除了货币政策外,可能会对经济产生影响” “格伦贝格表示,美国财政部独立监管机构金融研究办公室表示,银行可能会受到最近英国脱欧公投等意外动荡的影响”投资者可能会因利率大幅上涨而遭受重大损失,无论是来自美国联邦储备委员会的货币政策或其他冲击中的惊喜,“OFR在最近的一份报告中写道,货币监理办公室也计算市场风险中的利率风险本周,波士顿联储主席埃里克罗森格伦警告说银行可能已经过去了暴露于长期的商业房地产,可能会破坏和打击更广泛的经济20世纪80年代和90年代初的储蓄和贷款危机是美国最突出的例子短期利率的飙升如何对金融业造成严重破坏当美联储在20世纪80年代初将其基准利率推高至19%以上时,许多贷款人转而采用风险较高的信贷来跟上成本的飙升,这些贷款后来恶化和贡献数百家贷款机构倒闭最近,银行看到了2013年6月利率波动的风险,当时美联储主席伯南克表示,央行可能会开始缩减政府债券购买规模,因为债券收益率受到反响,银行看到他们的长期资产短暂损失数十亿美元的价值尽管如此,自2008年底美联储将其利率维持在接近零的水平以来,银行一直在延长其贷款期限,假设利率在一段时间内保持低位FDIC数据大致显示银行资产负债表中四分之一的贷款将至少五年内不会成熟 - 达到创纪录水平 - 许多贷款人仍然愿意提供长期贷款以增加收益(Gr Aphic:tmsnrtrs / 2bnEjZA)“我们相信我们可能永远不会这么低,但我们的预期会持续更长时间,”富国银行的财务主管John Shrewsberry上个月表示,监管机构不要求银行拨出资金用于潜力如果利率上升并让他们使用他们自己的模型来计算风险,那么这种做法会因行业而异尽管摩根大通(JPMN)是美国最大的银行,最近加大了对利率上升的保护力度,美国银行(Bank of America Corp)全国第二大贷款机构BACN一直在稳步削减它(图示:tmsnrtrs / 2bVLmXk)分析师表示,很难判断监管机构是否存在银行没有的风险,或者他们是否只是在做自己的工作 - 担心威胁然而,政府支持的银行可能永远不会实现这一点,也一直在推动银行更好地为最终加息做好准备“我们已经有八年的低利率和银行模式 - 依靠核心存款 - 哈哈亚特兰大联邦住房贷款银行分析师罗伯特·多齐尔指出,美国银行作为贷款人首当其冲地受到低利率的冲击但由于该银行已深入研究长期资产,该银行已缩减其贷款根据美国联邦存款保险公司(FDIC)的数据,美国银行表示,任何利率衍生品的账面价值将从过去三年的1万亿美元降至4,000亿美元以下,并表示任何因利率飙升而受到的打击很快将被高利率的新贷款抵消 “我们不断评估收益,利率风险,资本和流动性之间的权衡,”发言人杰罗姆杜布罗斯基银行说,在未来两年内,美国银行可以节省约200亿美元,因为它已经放弃了部分套期保值纽约Viola Risk Advisors的银行分析师大卫亨德勒表示,如果利率确实快速攀升,那么贷款人可能希望它可以保持这些套期保值,但银行可以购买更多那些交换后来,但他们可能会更昂贵“这就是关于保险的问题:当你最需要的时候,你会支付更多的钱,”亨德勒在纽约报道的额外报道;由Linda Stern,
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